期指短期仍无明显方向,将延续窄幅振荡走势

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所属分类:投资理财

十一 长假期间,国际市场主要股指大幅走高。受此影响,节后前两个交易日,期指出现连续上扬,IF、IH及IC分别上涨6.04%、4.49%、8.26%。基差方面,由于交割周来临,期指三个品种近月合约贴水均出现不同程度收窄,其中IC基差修复最为明显,IF及IH主力合约贴水分别降至30.1点和11.89点。

量能方面,在政策因素影响充分消化之后,市场人气有所恢复,期指持仓量自底部逐渐回升。其中IF持仓量较节前一周增加2426手,至41293手,IH及IC则分别增加632手和538手,持仓达到18323手和14110手,三个品种加总持仓因此增加3596手,至73726手。

主力持仓方面,虽然指数不断回升,但三个品种持仓表现不尽相同。其中IF主力多空头双双增仓1000手以上,多头增仓幅度略胜一筹,净空单降至2276手;IH由于涨势稍缓,主力多空头均出现300手左右的小幅减仓,净多单微增59手,至375手;IC虽然反弹力度较大,但市场关注度依然较低,多空头均小幅增仓100余手,净空单降至23手。

具体席位方面,伴随市场逐步回暖,IF前20名持仓中,排名靠前的多数席位多头均出现不同程度增仓,其中净持仓为多单的海通[微博]和财富期货席位多头均加仓近300手,而净持仓为空单的银河期货和华泰期货席位多头则分别增加244手和188手,净空持仓有所下降。在多数席位多头增仓的情况下,国泰君安(20.79,1.11, 5.64%)和中信期货席位空头持仓略有增加,其中国泰君安期货[微博]席位空头增190手,净空持仓增至1612手,中信期货席位延续节前多头减仓、空头增仓态势,再度多翻空,净空持仓为602手。

整体来看,伴随近期指数触底企稳,市场活跃度有所提升,但持仓仍处于相对低位。虽然多头出现一定程度增仓,但幅度有限,同时市场仍以散户力量为主。预计期指短期仍无明显方向,将延续窄幅振荡走势。